SignalPlus波动率专栏(20231130):看涨策略热度不减

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2个月前
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数字货币方面,BTC/ETH分别在38000/2050附近震荡,小幅收跌至37815.36(-0.803%) / 2034.97(-1.16%)。隐含波动率方面,除开末日期权IV稍有1.5%Vol左右的下降之外,其余期限上并无显著变化。

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昨日(29 Nov)美国公布的 GDP 数据超预期增长,美元指数应声反弹突破 130 关口,而美债收益率还在延续跌势,两年期/十年期收益率现报 4.649% /4.279% ,美股股指高开低收,道指收涨 0.04% ,SP 500 和纳指分别下跌 0.09% /0.19% 。对于未来利率走势,美联储梅斯特表示,当前的货币政策处于能够灵活评估未来数据的良好位置,是否进一步加息取决于数据。今晚(30 Nov 21: 30 UTC+ 8)美国即将公布的 PCE 数据将向市场进一步展示通胀的变化轨迹。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView

数字货币方面,BTC/ETH 分别在 38000/2050 附近震荡,小幅收跌至 37815.36(-0.803% ) / 2034.97(-1.16% )。隐含波动率方面,除开末日期权 IV 稍有 1.5% Vol 左右的下降之外,其余期限上并无显著变化。

从交易上看,BTC 十二月底看涨策略交易依旧火热,其中具有代表性的包括 Buy 40000 vs Sell 45000 的比例看涨价差,还有 36000-40000-44000 Sell Fly。ETH 同样也是以看涨策略为主,只是成交分布向远期发生了转移,其中 3 月 vs 6 月的看涨价差/三角价差成为交易热点;另外一月上也有不少 Call Spread 策略押注 SEC 的下一步变动,这个 flow 也在一定程度上使 1 月的 forward iv 相对于年底继续维持较陡的斜率,体现市场对波动率在开年后进一步回归的预期。

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Source: Deribit (截至 30 NOV 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus,末日期权 IV 下跌, 1 月底 IV 溢价较高

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Source: Laevitas,ETH 看涨策略的成交分布向远期转移

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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