SignalPlus波动率专栏(20240229):向历史最高点发起挑战

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1个月前
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数字货币方面,BTC继续一路高歌猛进,今日凌晨一度跃升至64300美元的高峰后极速回撤到60000下方,引发大规模多空双爆,随后价格在日内继续上行,重新向历史最高点发起挑战。

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昨日(28 FEB)美联储去年第四季度 GDP 增长从 3.3% 下修至 3.2% ;美联储官员发表谈话,将美国降息的预期再次推迟,柯林斯表示,现在就说美联储是否会在 5 月降息为时尚早,今年晚些时候降息是合适的;威廉姆斯认为年内三次降息是官员们讨论过后的合理选项,降息路径不必与点阵图挂钩,可以考虑今年晚些时候降息。美债收益率呈 V 形走势,十年期收益率再度回到 4.3% 上方,现报 4.315% ,两年期挑战 4.7% 关口,报 4.693% 。美国三大股指集体下行,道指/标普/纳指分别收跌 0.06% /0.17% /0.55% 。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView

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Source: Coinglass

数字货币方面,BTC 继续一路高歌猛进,今日凌晨一度跃升至 64300 美元的高峰后极速回撤到 60000 下方,引发大规模多空双爆,随后价格在日内继续上行,重新向历史最高点发起挑战。

期权方面,隐含波动率大幅走平上调,达到过去一年来的最高点,末日期权 IV 逼近 100% 。成交方面,处于高位的价格和 Vol Skew 吸引了以 8 MAR Buy 58000-P vs Sell 640000-C 为代表的 Short Risky 成交;此外注意到 29 MAR Tail 上的 80000-C 被大量卖出,主要是作为(当期 跨期)看涨价差的对冲腿而实现。ETH 方面有更多买入看涨期权的净流入,主要由 29 MAR 3800/4000 以及 8 MAR 3450/3500 组成,看好 ETH 后市的上行空间。

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Source: Deribit (截至 29 FEB 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit,BTC 成交分布;29 MAR 24 成交分布

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Data Source: Deribit,ETH 成交分布;29 MAR 24 成交分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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