收录于话题
#每日期权播报
播报数据由Greeks.live数据实验室和Deribit官网提供。
【每日简评】
40000美元作为一个重要价格点位，值得多震荡一段时间。期货基差自512下跌以来，一直处于年内较低水平，Skew同时回正。接下来的几轮下跌中，Skew和基差多次受影响产生较大波动。最近的反弹中Skew下降至零轴附近，但随着反弹的结束，Skew再次上升。
【BTC期权】
期权成交量4.4亿美元，期权持仓量为65亿美元。
【历史波动率】
10d 107%
30d 117%
90d 90%
1Y 75%
【IV】
各标准化期限隐含波动率：
今日：1m 85%, 3m 91%, 6m 93%，DVol 96%
6/15：1m 89%, 3m 92%, 6m 94%，DVol 100%
绝大部分情况下，期权市场的鲁棒性明显是强于期货市场的，在价格止跌到反弹结束的这一段行情中，IV基本上没有出现明显变化，在大部分时间段稳定下跌。最近的反弹中Skew下降至零轴附近，但随着反弹的结束，Skew再次上升。
【Option Flows大宗交易】
从Option Flows数据看，各方成交力量恢复均衡，其中Call Block成交2200张占比20%持续高企。卖出看涨期权的成交明显下降比较值得关注，成交IV略低于盘口，卖方给的价格不错。
【期权持仓分布】
6月期限约为6.45万币，其中看涨期权占了3.76万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量1.2亿美元，持仓量37亿美元。
【历史波动率】
10d 85%
30d 192%
90d 132%
1Y 105%
【IV】
各标准化期限IV：
今日：1m 110%，3m 116%，6m 118%
6/14：1m 93%，3m 109%，6m 113%
以太坊不论是成交量还是价格波动都明显弱于比特币，DeFi的低迷是主要原因。短期IV下降比较明显，目前已经接近4月水平，中远期IV并不低，仍然高于4月。
【Option Flows大宗交易】
从Option Flows数据看，以太坊的期权成交也更加均衡，毕竟行情摆在眼前，多方空方都没有动力去推动行情。大宗交易冷却，市场需要消息面或者资金面刺激。
【期权持仓分布】
6月期限约为58万币，其中看涨期权约32.4万币。
