SignalPlus宏观研报特别版:Grumpy

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2个月前
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随著11月步入尾声,年终假期也即将到来,风险偏好情绪仍牢牢控制著价格走势,市场仍继续缓慢但持续地上涨;让我们快速回顾一下过去一个月各资产类别的表现。

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1 月底 BTC 期权的 IV 波动率被拉得非常高,大家对于 1 月的波动预期都很高;还想要买期权的,建议也可以考虑买 2 月的。

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当前心情:

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随著 11 月步入尾声,年终假期也即将到来,风险偏好情绪仍牢牢控制著价格走势,市场仍继续缓慢但持续地上涨;让我们快速回顾一下过去一个月各资产类别的表现:

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在这种资产表现和金融形势快速放松的背景下,可能有些人会认为市场参与者应当处于庆祝的心情,并对前景感到乐观,但相反地,许多市场观察家和评论员似乎仍持悲观态度,许多人仍预测经济衰退即将到来,随著经济放缓幅度加大,央行将被迫采取积极的宽松政策,不管是什么原因,宏观总有理由抱怨。

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昨天没有什么引起市场波澜的宏观事件,继 Waller 周二意外的鸽派言论后,美联储 Bostic、Mester 和 Barkin 的言论更为平衡,市场从 Waller 那里得到的主要结论是“随著通胀放缓,美联储将降息”,推动固定收益早盘再次强劲反弹。

随著市场定价反映明年 5 月前出现一次完整降息的预期, 2 年期美债收益率再次下跌 9 个基点,Powell 将于纽约时间周五上午 11 点在 Spelman College 参加一个炉边谈话,并进行预先准备的问答环节,Powell 是否会试图反驳市场对于宽松政策的预期?还是他会通过重申中立立场来温和地认可市场定价?这是本周期以来债券市场第 6 次试图“与美联储作对”,我们是怎么说疯子来著?“重复做同样的事情却期待会出现不同的结果”,还好市场的记忆非常短暂。

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加密货币价格走势类似,价格保持在近期水平,难以突破近期高点;方向易帐户仍持续出现 BTC 现货敞口的强劲买盘,BTC 现货价格试图挑战 38 k,但波动率未能随之上升。

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期货清算量在近期水平大致平稳,由于券商估计最大的负 gamma 在 40 k 点位,BTC 下一个较为痛苦的水平可能会落在 38.5 k - 39 k 这个区间;市场风险情绪仍然乐观,在 ETF 题材发酵下,交易仍偏向上行,且机构参与的兴趣持续通过 CME 和 Coinbase 流入,年底前价格上涨的可能性仍较高。

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