SignalPlus波动率专栏(20240412):减半在即,IV何时止跌?

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1个月前
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在减半事件即将到来之际,BTC ETF 净流入放缓,实际波动也进一步缩减,远期 Future Yield 下行 0.4% -0.6% 左右。期权方面,隐含波动率再度下行 2-4% Vol。

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昨日(11 APR)美国 PPI 年率录得 2.1% ,略低于预期的 2.2% ,轻微安抚了昨日市场对 CPI 数据的震惊情绪,但美债收益率仍维持高位震荡,两年期/十年期现报 4.920% /4.533% 。美联储官员也在急于撤回之前的一些鸽派言论,并在面对居高不下的通胀数据,强劲的经济形势和下半年的大选的多方压力下陷入进退两难的境地。

另一方面,欧洲央行昨日宣布连续第五次维持三大利率不变,并暗示即将展开降息。行长拉加德称,不预设利率路径,不依赖美联储,不以汇率为目标。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: SignalPlus TradingView

数字货币方面,在减半事件即将到来之际,BTC ETF 净流入放缓,实际波动也进一步缩减,远期 Future Yield 下行 0.4% -0.6% 左右。期权方面,隐含波动率再度下行 2-4% Vol,卖出短期 Option 持续受到交易员的青睐,主要集中在 BTC 19 APR 和 26 APR,ETH 买卖相对均衡,或是由于 IV 相对 RV 的敞口已在前几日的抛售行情下大大缩减。

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Source: Deribit (截至 12 APR 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus, ATM Vol 持续下滑

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Source: SignalPlus, IV vs RV

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Data Source: Deribit,BTC 交易分布

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Data Source: Deribit,ETH 交易分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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